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운용철학 및 프로세스

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인덱스 운용철학 및 프로세스

인덱스운용본부 운용 철학

철저한 관리 운용 : 철저한 Risk관리를 통해 투자목적에 적합한 운용

투자의 최우선 목표 설정 : 투자의 최우선 목표를 설정하여 이를 달성할 수 있는 전략과 운용기법을 사전적으로 확정

투자목적에 맞는 보조전략 활용 : 제한된 Risk하에서 수익성을 제고할 수 있는 운용기법을 적용

액티브 퀀트 운용스타일 및 프로세스

IR(위험대비기대수익률)극대화

Efficient Frontier Simulation

변동성 축소 : 기존 EW 방식의 Quant에서 탈피

기대 수익률에 따른 포트폴리오 구성

인덱스운용본부 의사결정 체계 및 절차

개발단계(상품개발)


상품위원회 : 상품구조의 적정성 검토, 


운용상의 feasibility 검토,


Operation Risk 검토,


Credit Risk 검토,


이자율 위험 검토,


유동성 위험 검토,


기타 제반 위험 검토





운용단계(펀드운용)


인덱스운용본부 : 팀운용,


데일리 시장점검 회의


주기적 운용전략 회의


기타 비정기적 미팅





관리단계(모니터링)


컴플라이언스/리스크관리 : 법규,


약관,


리스크관리 지침


- 투자비중


- 위험액


- Tracking Error Mandate 달성도