오늘 본 상품

* 최근 본 상품 중 최대 10개까지 보여드립니다.

오늘 본 상품 닫기

회사정보

운용철학 및 프로세스

Home 회사정보 운용철학 및 프로세스 퀀트 운용철학 및 프로세스

퀀트 운용철학 및 프로세스

퀀트운용본부 운용 철학

철저한 관리 운용 : 철저한 Risk관리를 통해 투자목적에 적합한 운용
투자의 최우선 목표 설정 : 투자의 최우선 목표를 설정하여 이를 달성할 수 있는 전략과 운용기법을 사전적으로 확정
투자목적에 맞는 보조전략 활용 : 제한된 Risk하에서 수익성을 제고할 수 있는 운용기법을 적용

인덱스 펀드 운용스타일 및 프로세스

철저한 Tracking Error 관리를 통해 지수 수익률 추종 
추종 인덱스에 대한 철저한 사전 분석 및 Stratified Sampling을 통한 지수 추종 바스켓 구성
실시간 모니터링을 통해 사후적 관리 병행

초과 수익 전략 활용
제한된 Risk하에서 계량적 분석을 통한 포트폴리오를 활용, 안정된 초과 수익을 추구
Event Trading, Basis Trading, 공모주 투자 등 가능한 전략의 활용

철저한 관리를 통해 낮은 Tracking Error 유지 + Tracking Error 및 인덱스 펀드 운용 비용 보정 안정적 초과수익 창출

Tracking Error를 최소하하면서 안정적 초과 수익을 추구하는 인덱스 펀드

액티브 퀀트 운용스타일 및 프로세스

IR(위험대비기대수익률)극대화
Efficient Frontier Simulation
변동성 축소 : 기존 EW 방식의 Quant에서 탈피
기대 수익률에 따른 포트폴리오 구성

퀀트운용본부 의사결정 체계 및 절차

개발단계(상품개발)
상품위원회 : 상품구조의 적정성 검토, 
운용상의 feasibility 검토,
Operation Risk 검토,
Credit Risk 검토,
이자율 위험 검토,
유동성 위험 검토,
기타 제반 위험 검토

운용단계(펀드운용)
퀀트운용본부 : 팀운용,
본부 주간회의(매주 목),
주간 섹터회의(수시),
월간운용전략회의

관리단계(모니터링)
컴플라이언스/리스크관리 : 법규,
약관,
리스크관리 지침
- 투자비중
- 위험액
- Tracking Error Mandate 달성도